Adaptive Gleitende Binärwelle

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Die AMA wird als Ersatz für gewöhnliche gleitende Durchschnittswerte verwendet, und wenn sie 1995 vorgelegt wurde, war sie den bisherigen Versuchen, einen intelligenten gleitenden Durchschnitt zu schaffen, überlegen, da sie eine größere Benutzersteuerung bietet. Grundsätzlich, wenn der Markt stark ist und es gibt nur geringe Gegen-Trend-Bewegungen (Pullbacks) gibt es sehr wenig Lärm, und Sie würden es vorziehen, dass die MA eng auf die Preis-Aktion folgen, so würden Sie wollen, dass es eine kleinere Trackback-Span haben . Auf der anderen Seite, wenn der Markt ist Bereich-gebunden und wird dominiert von Bars, die einander gegenüberstehen, was Sie wollen, ist ein gleitender Durchschnitt mit einer längeren Look-back-Zeit, die es glätten und damit falsche Signale vermeiden. Was Kaufman tat, ist, den Exponential Moving Average mit einem Algorithmus zu optimieren, der die EMA8217s Glättungskonstante relativ zum Verhältnis von Marktrichtung und Volatilität anpasst, also ist sie nun auf Trend und Volatilität ansprechend. Hier ist die Formel, aus der die AMA abgeleitet ist: AMA C close (t) 8211 AMA (t-1) AMA (t-1), wobei C der adaptive Aspekt der Glättungskonstante ist. Allerdings gibt es eine Reihe von Berechnungen, bevor wir zu erreichen C, aber wir werden nicht auflisten sie hier auch die Dinge einfacher. Es ist wichtiger zu erkennen, dass Kaufman8217s Adaptive Moving Average aufgrund seiner Fähigkeit, auf die Marktbedingungen zu reagieren.8217 dynamische Verschiebungen, was ein großer Vorteil im Vergleich zu Handelsstrategien basiert auf bewegten Durchschnitten mit festen Trackback-Perioden ist ausgezeichnet. Darüber hinaus kann es neben der Verwendung der KAMA als Stand-alone-Indikator auch dazu dienen, andere Indikatoren zu glätten. Genau wie die anderen Mitglieder der gleitenden Durchschnittsindikatorenfamilie fungiert Kaufman8217s AMA als ein starkes Unterstützungswiderstandsniveau, das mit Trend-Eingangssignalen bei Kontakt erzeugt, sowie Ausgangssignale, wenn eine Trendumkehr offensichtlich ist. Überprüfen Sie den Unterschied zwischen einem Simple Moving Average, einem Exponential Moving Average und Kaufman8217s Adaptive Moving Average auf dem Screenshot unten. Gezeichnet in hellblau ist ein 14-Periode einfaches Moving Average, während die 14-Periode EMA in Gelb gefärbt ist. Wie Sie sehen können, ist Kaufman8217s Adaptive Moving Average (lila Linie) relativ flach während der meiste Zeit, da der Markt hält in einem engen Handelsbereich innerhalb der größeren Zeit Frame8217s bearish Trend, so wird es weniger falsche Eingangssignale im Bereich der Konsolidierung produzieren . Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Bevor Sie sich für den Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Cookie Policy Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu geben und Sie besser kennenzulernen. Wenn Sie unsere Website mit Ihrem Browser verlassen, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies zu, wie in unseren Datenschutzbestimmungen beschrieben. Kopieren Copyright 2017 mdash Binäre Tribüne. All Rights ReservedMarch 1998 TRADERS TIPPS Hier ist diese Auswahl von Tradern Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in dieser Ausgabe präsentiert. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text, indem Sie wie in einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm markieren, und verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie quotcopyquot aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder andere Software zerlegt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Hin - und Herschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der geöffneten Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese Monate-Tipps enthalten Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus-Ausgabe (der Artikel erschien ursprünglich im März 1995) diskutiert wurde, ist eine hervorragende Alternative zu normalen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesem Monat Traders Tipps, werde ich zwei Easy Language-Studien und ein Easy Language-System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren präsentieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird in erster Linie durch eine Funktion ausgeführt, die als quotAMA. quot bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als quotAMAFquot bezeichnet wird, wird zur Berechnung des adaptiven gleitenden Durchschnittsfilters verwendet. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiessystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Rauschen (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellstes (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Schließen - Schließen1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Danach Signal beginnen AbsValue (Close - ClosePeriod) Rauschen Summation (Diff, Period) efRatio Signal Rauschen Glatte Leistung (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Am schnellsten (.6667 (Diff, Period.) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Period Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Zeitraum Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Period ) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt Ende AMAF AMAFltr Sobald Sie beide Funktionen erfolgreich erstellt haben, können Sie diese anlegen Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende mittlere Linie mit einem optionalen Twist an. Die Twist ist, dass die AMA-Linie kann geglättet werden mit linearen Regression. So habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot, dass Sie bestimmen, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein QuoteYquot als Eingabewert glättet die Berechnung. Ein quotNquot zeichnet einfach die rohe AMA Linie auf. Dieser Indikator sollte auf "Gleich" wie "Preisdaten" skaliert werden. Typ: Indikatorname: MovAvg Adaptive Inputs: Period (10), Smooth (Qyquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , QuotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (Period), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, quotMov Avg Adaptive Fltr, quotiert das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnittsparametern (AMAF) zeichnet diese Anzeige eine vertikale blaue oder rote Linie auf, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte geben den Wert der AMA-Filterberechnung wieder. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Kennzeichen angezeigt. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Sie Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True Ende Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Danach Begin Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Dann Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotamAfilterquot) Endstil: Skalierung: Bildschirm Das untenstehende quotMovAvg Adaptive Fltrquot-System basiert auf den Regeln für Einträge basierend auf dem gefilterten adaptiven Bewegen Durchschnittsberechnung. Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr-Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) 1 Dann beginnen Sie AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL Ende Else Beginnen Sie IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs Kreuze über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf Schließen IF AMAHs - AMAVal Kreuze über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Website von Omega Researchs verfügbar. Der Name der Datei ist "AMA. ELA. quot" Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analyse-Techniken auf der Omega Researchs-Website veröffentlicht werden können sowohl von TradeStation und SuperCharts genutzt werden. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analyse-Techniken sowohl Quick Editor-und Power-Editor-Formate. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5, können Sie ganz einfach erstellen Sie die adaptive gleitenden durchschnittlichen System von Perry Kaufman diskutiert in dem Interview erscheinen in der 1998 Bonus-Ausgabe. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den EintragIndicator Builderquot aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binärwellenperioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter-Prozentsatz, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent-Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptiver Bewegungsdurchschnitt Periods: Input (Quotime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, ) Konstante (CLOSE - ref (Schließen, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn Sie den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen wollen, einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie die Kauf - und Verkaufssignale aus dem adaptiven gleitenden Durchschnittssystem sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle auf. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn es kein Signal gibt. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFILTER PLUS Heres ein TechniFilter Plus, Version 8, Formel für die adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA) diskutiert von Perry Kaufman in 1998 Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wobei das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem Maximal - und einem Minimalwert variieren kann. Da die Kurse einen starken Trend darstellen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, wodurch die AMA die Kurskurve besser verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem minimalen Wert, was dazu führt, dass die AMA flach wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisveränderung, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode an, um zu berechnen, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formel SWITCHES: multiline rekursiv INITIALWERT: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. --Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist eine WAVE WIE-Programmimplementierung von Perry Kaufmans adaptive moving average (AMA), diskutiert im STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonusausgabe Interviewpräsentation. --Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, e-mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus-Ausgabe) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Rechenleistung in SMARTrader. Der Schlüssel zum Erstellen des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Kranke stellen die heraus, während wir vorgehen. Zeile 4, bezeichnet als Quotoffset, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben wird, aufzutragen. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-stündigen Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Flüchtigkeit, indem zuerst ein einperiodisches Impuls berechnet wird, dann der Absolutwert des Impulses genommen und schließlich eine 10-Periodenreihe addiert wird. Die Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentwerte enthalten, die zwei bzw. 30 Perioden repräsentieren. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Zeile 14 Quadrate ssc, was c. Zeile 16 berechnet die aktuelle AMA und ist die erste rekursive Zeile. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, dass ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 gemeldet wird, da nichts vor Spalte 1 eine gültige Berechnung ergibt. Zeile 19 berechnet die 10-Perioden-Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefs und AMA-Höhen verfolgen. Die Zeilen 23 und 24 sind die buysell-Regeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus-Ausgabe. Dieses Specsheet ist auch auf Stratagems Web site vorhanden. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-mail: Stratagem1aol Internet: members. aolstratagem1 Zurück zur Liste